投資候補抽出システム

J-Quants API で取得した日本株データをもとに、バフェット流の定量フィルタ・Bedrock（Claude）による定性評価を組み合わせて投資候補銘柄を週次抽出し、レポートをメール通知するパイプラインです。

発注は行いません。候補提示と説明レポート生成のみ。
スクリーニング条件・スコア重みは config.yaml で管理（Lambda 再デプロイ不要）。

利用料金

このシステムは複数の有料 API を使用します。稼働させると以下の費用が継続的に発生します。

ランニングコスト（月額目安）

サービス	プラン / 内容	月額目安
J-Quants API	Light プラン以上必須（5年分の財務データ取得に必要）	約 1,650 円〜
AWS Bedrock	週1回 × 10〜20 銘柄の説明・評価生成（claude-3-5-sonnet）	約 50〜200 円
AWS Secrets Manager	シークレット 3 件（J-Quants / Slack / EDINET）	約 180 円
AWS その他	Lambda / DynamoDB / S3 / Step Functions / SNS など	約 50〜100 円
EDINET API	定性評価用の有価証券報告書取得（金融庁提供）	無料（要登録）
合計		約 1,900〜2,200 円 / 月

J-Quants の Light プランは5年分の Fundamentals（財務データ）を取得できる最低プランです。
無料プランでは過去データが限られるため、バフェット流 5 年フィルタが機能しません。

イニシャルコスト

項目	費用
AWS インフラ構築（Terraform apply）	無料
初期データ投入（5年分一括取得、所要約 2 時間）	J-Quants の月額料金内
その他セットアップ	無料
合計	実質 0 円

アーキテクチャ概要

EventBridge Scheduler（毎週土曜 06:00 JST）
    └─ Step Functions
        ├─ lambda-ingest       J-Quants API → DynamoDB（前回実行日以降を全日取得）
        ├─ lambda-screen-score バフェット定量フィルタ → Candidates テーブル
        ├─ lambda-explain      EDINET有報 + Bedrock 定性スコアリング → HTML レポート → S3
        └─ lambda-publish      署名付きURL生成 + SNS メール通知

スクリーニング基準（バフェット流）

基準	閾値
ROE	5年中 3年以上 ≥ 15%
EPS CAGR	≥ 0%（連続赤字なし）
CFO / 純利益（5年平均）	≥ 0.60
(総資産 - 純資産) / 純利益	≤ 5.0 倍
営業利益率トレンド	年 -3% 以内の低下
単元購入額	≤ 100,000 円
日次出来高	≥ 1,000 株

最終スコア ＝定量スコア × 0.4 ＋定性スコア × 0.6
定性評価（Bedrock）＝経済的なお堀 / 能力の輪 / 経営者の誠実さ / 資本配分 / 成長への熱意

詳細設計 → docs/　運用アーキテクチャ → docs/05_operations_architecture.md

前提ツール

ツール	バージョン	用途
Python	3.12 以上	Lambda ランタイム・初期投入スクリプト
AWS CLI v2	最新	AWS 操作
Terraform	>= 1.5	インフラプロビジョニング
PowerShell	5.1 以上	Lambda ビルドスクリプト（Windows）

セットアップ手順

1. リポジトリクローン

git clone <repo-url>
cd investment

2. AWS CLI 設定

aws configure
# Default region: ap-northeast-1

aws sts get-caller-identity  # 動作確認

3. Terraform バックエンド用リソースを作成

tfstate を保管する S3 バケットとロック用 DynamoDB テーブルは Terraform 管理外のため先に手動作成します。

$ACCOUNT_ID = aws sts get-caller-identity --query Account --output text

aws s3api create-bucket `
  --bucket "investment-tfstate-$ACCOUNT_ID" `
  --region ap-northeast-1 `
  --create-bucket-configuration LocationConstraint=ap-northeast-1

aws s3api put-bucket-versioning `
  --bucket "investment-tfstate-$ACCOUNT_ID" `
  --versioning-configuration Status=Enabled

aws dynamodb create-table `
  --table-name investment-tflock `
  --attribute-definitions AttributeName=LockID,AttributeType=S `
  --key-schema AttributeName=LockID,KeyType=HASH `
  --billing-mode PAY_PER_REQUEST `
  --region ap-northeast-1

4. backend.hcl を作成

infra/envs/dev/backend.hcl.example をコピーして backend.hcl を作成し、アカウント ID を記入します（.gitignore 対象）。

cd infra/envs/dev
cp backend.hcl.example backend.hcl
# backend.hcl の <YOUR_ACCOUNT_ID> を実際のアカウント ID に書き換え

5. terraform.tfvars を作成

infra/envs/dev/terraform.tfvars を作成します（.gitignore 対象）。

environment = "dev"
account_id  = "123456789012"
aws_region  = "ap-northeast-1"
alert_email = "your@example.com"

6. Secrets Manager に認証情報を登録

# J-Quants API キー（必須）
aws secretsmanager create-secret `
  --name "investment/dev/jquants-api-key" `
  --secret-string "<J-Quants V2 APIキー>" `
  --region ap-northeast-1

# Slack Webhook URL（任意：Slack 通知を使う場合）
aws secretsmanager create-secret `
  --name "investment/dev/slack-webhook-url" `
  --secret-string "https://hooks.slack.com/services/..." `
  --region ap-northeast-1

# EDINET API キー（任意：定性評価に有価証券報告書を使う場合）
# 取得先: https://api.edinet-fsa.go.jp
aws secretsmanager create-secret `
  --name "investment-dev/edinet-api-key" `
  --secret-string "<EDINET Ocp-Apim-Subscription-Key>" `
  --region ap-northeast-1

7. Terraform apply

cd infra/envs/dev
terraform init -backend-config=backend.hcl
terraform plan  -var-file=terraform.tfvars
terraform apply -var-file=terraform.tfvars

8. config.yaml を S3 にアップロード

$ACCOUNT_ID = aws sts get-caller-identity --query Account --output text
aws s3 cp config.yaml "s3://investment-dev-config-$ACCOUNT_ID/config.yaml" --region ap-northeast-1

9. Lambda ビルド & デプロイ

.\scripts\build_lambdas.ps1

10. 初期データ投入（全期間ヒストリカル）

DynamoDB に 2021-07〜現在の全データを一括投入します（所要時間：約 2 時間）。

$env:PYTHONUTF8 = "1"
pip install boto3 jquants-api-client pandas
python scripts/full_history_load.py

オプション：

python scripts/full_history_load.py --skip-prices      # 財務データのみ
python scripts/full_history_load.py --skip-fins        # 株価データのみ
python scripts/full_history_load.py --skip-securities  # 銘柄マスタをスキップ

パイプラインの手動実行

$ACCOUNT_ID = aws sts get-caller-identity --query Account --output text
aws stepfunctions start-execution `
  --state-machine-arn "arn:aws:states:ap-northeast-1:${ACCOUNT_ID}:stateMachine:investment-dev-pipeline" `
  --region ap-northeast-1

週次自動実行は EventBridge Scheduler（毎週土曜 06:00 JST）が担います。
dev 環境はデフォルト DISABLED。有効化する場合は infra/modules/eventbridge/main.tf の state を変更して terraform apply。

スクリーニング条件の変更

config.yaml を編集して S3 に再アップロードするだけで次回実行から反映されます（Lambda 再デプロイ不要）。

# 編集後
aws s3 cp config.yaml "s3://investment-dev-config-$ACCOUNT_ID/config.yaml" --region ap-northeast-1

主要パラメータ：

パラメータ	デフォルト	説明
`screening.min_roe`	0.15	ROE 下限（15%）
`screening.min_roe_years`	3	5年中 ROE 基準を満たす年数
`screening.min_cfo_quality`	0.60	CFO / 純利益 5年平均の下限
`screening.max_debt_to_earnings`	5.0	(総資産-純資産) / 純利益上限
`screening.max_margin_decline`	-0.03	営業利益率トレンドの下限（年次）
`scoring.qualitative_weight`	0.60	最終スコアにおける定性スコアの比重
`candidates.top_n`	10	最終候補数
`candidates.per_sector`	2	業種ごとの選出数
`valuation.margin_of_safety_threshold`	0.25	安全域（25% 以上で「買い候補」）

Lambda のみ更新する場合

インフラ変更なしでコードだけ更新する場合は Terraform 不要です。

.\scripts\build_lambdas.ps1 -Only ingest
.\scripts\build_lambdas.ps1 -Only screen_score,explain,publish

ディレクトリ構成

investment/
├── config.yaml                    # スクリーニング・スコア設定
├── docs/                          # 設計ドキュメント
│   ├── 01_requirements.md
│   ├── 02_basic_design.md
│   ├── 03_database_design.md
│   ├── 04_infrastructure_design.md
│   └── 05_operations_architecture.md
├── infra/                         # Terraform
│   ├── backend.tf                 # tfstate バックエンド（bucket は backend.hcl で渡す）
│   ├── envs/dev/
│   │   ├── main.tf                # モジュール呼び出しエントリポイント
│   │   ├── variables.tf
│   │   ├── backend.hcl.example    # ← コピーして backend.hcl を作成（.gitignore 対象）
│   │   └── terraform.tfvars       # ← 自分で作成（.gitignore 対象）
│   └── modules/                   # dynamodb / s3 / secrets / sns / iam / lambda / stepfunctions / eventbridge / cloudwatch
├── lambda_src/                    # Lambda ソースコード（pip 生成物は .gitignore）
│   ├── ingest/
│   ├── screen_score/
│   ├── explain/
│   └── publish/
└── scripts/
    ├── build_lambdas.ps1          # Lambda ビルド & S3 デプロイ
    └── full_history_load.py       # 初回一括データ投入

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2. AWS CLI 設定

3. Terraform バックエンド用リソースを作成

4. backend.hcl を作成

5. terraform.tfvars を作成

6. Secrets Manager に認証情報を登録

7. Terraform apply

8. config.yaml を S3 にアップロード

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README.md		README.md
config.yaml		config.yaml

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